La Teoria dell’utilità attesa si basa sull’ipotesi che l’utilità di un agente in condizioni di incertezza possa essere calcolata come una media ponderata delle utilità in ogni stato possibile, utilizzando come pesi le probabilità del verificarsi dei singoli stati come stimate dall’agente. L’utilità attesa è dunque un valore atteso secondo la terminologia della teoria della probabilità. Per determinare le utilità secondo questo metodo il decisore deve essere in grado di ordinare le proprie preferenze per quanto riguarda le conseguenze delle diverse decisioni. Secondo la teoria, se un agente preferisse A a B e B a C, allora dovrebbero obbligatoriamente esistere delle probabilità tali per cui l’individuo sarebbe indifferente tra ottenere B con certezza o una lotteria in cui si può ottenere A oppure C con le suddette probabilità. Si deve a Daniel Bernoulli, nel 1738, la prima formulazione per iscritto di quest’ipotesi, come metodo per risolvere il Paradosso di San Pietroburgo. Nel teorema dell’utilità attesa, von Neumann e Morgenstern dimostrano che ogni relazione di preferenza “normale” definita su un insieme finito di stati può essere scritta come un’utilità attesa che, per questo, è anche detta utilità di von Neumann – Morgenstern.
Paradosso di San Pietroburgo
Nella teoria della probabilità e nella teoria delle decisioni, il paradosso di San Pietroburgo descrive un particolare gioco d’azzardo basato su una variabile casuale con valore atteso infinito, cioè con una vincita media di valore infinito. Ciononostante, ragionevolmente, si considera adeguata solo una minima somma, da pagare per partecipare al gioco.
Il paradosso di San Pietroburgo è la classica situazione in cui l’applicazione diretta della teoria delle decisioni (che tiene conto solo del guadagno atteso) suggerisce una linea di condotta che nessuna persona ragionevole si sentirebbe di adottare. Il paradosso si risolve raffinando il modello di decisione e prendendo in considerazione il concetto di utilità marginale e il fatto che le risorse dei partecipanti sono limitate (non infinite).Il paradosso prende il nome dalla presentazione del problema da parte di Daniel Bernoulli, nel 1738 nei Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (di San Pietroburgo). Comunque il problema fu inventato dal cugino di Daniel, Nicolas Bernoulli, che per primo lo enunciò in una lettera a Pierre Raymond de Montmort fin dal 9 settembre 1713.
Paradosso di Ellsberg
Il paradosso di Ellsberg è un paradosso evidenziato dall’economia sperimentale, in cui le scelte degli individui violano l’ipotesi alla base della teoria dell’utilità attesa. È generalmente considerato come una prova a favore dell’avversione all’ambiguità. Il paradosso fu reso celebre da Daniel Ellsberg, ma una versione dello stesso fu osservata molto tempo prima da John Maynard Keynes.
Ellsberg sollevò due problemi: con una e due urne. Di seguito, è descritto quello, più noto, con una sola urna. Si supponga di avere un’urna contenente 30 biglie rosse e 60 altre biglie nere e gialle. Non si sa quante nere e quante gialle ci siano, ma solo che il loro numero totale è 60. Le biglie sono ben mischiate, in modo tale che la probabilità di essere estratta è uguale per ognuna di esse. È consentito effettuare due tipi di scommesse:
Scommessa A
Scommessa B
Se esce una biglia rossa, si vince 100 €
Se esce una biglia nera, si vince 100 €
Mentre su un’altra urna con esattamente le stesse proprietà è consentito effettuare le due seguenti scommesse:
Scommessa C
Scommessa D
Se esce una biglia rossa o gialla, si vince 100 €
Se esce una biglia nera o gialla, si vince 100 €
Questa configurazione sottopone l’individuo ad una situazione di incertezza (nel senso dato da Frank Knight) – riguardo alla possibilità, su cui non si ha indicazioni, che le biglie non rosse siano gialle o nere – e probabilità – per quel che riguarda invece la possibilità che una data biglia sia rossa (⅓ dei casi) o non rossa (⅔).
Interpretazione in teoria dell’utilità
L’approccio della teoria dell’utilità al problema assume che nel momento di dover scegliere tra le due scommesse, gli individui assegnino una probabilità che le biglie non rosse siano gialle e non nere, e che in base a questa probabilità calcolino quindi il valore atteso di ogni singola scommessa. In questo contesto, siccome le vincite in palio sono esattamente le stesse, ne consegue che si preferirà la scommessa A alla B se e solo se si attribuisce all’estrazione di una biglia rossa una probabilità maggiore che all’estrazione di una biglia nera. Se si attribuisce alle due possibilità la stessa probabilità, non ci sarà una particolare preferenza. Similmente, si preferirà la scommessa C alla D se e solo se si crede più probabile estrarre una biglia rossa o gialla che nera o gialla. Se estrarre una biglia rossa è più probabile che estrarne una nera, estrarne una rossa o gialla è più probabile che estrarne una nera o gialla. Di conseguenza, se si preferisce la scommessa A alla B, dovrebbe seguirne che si preferisce la C alla D, e viceversa se si preferisce la D alla C, si dovrebbe preferire la B alla A. Tuttavia, si osserva nei test sperimentali che la maggior parte degli individui preferisce la scommessa A alla B e la D alla C. Ciò significa che alcuni degli assunti base della teoria dell’utilità sono violati.
Dimostrazione formale
Dal punto di vista matematico, possiamo denotare con R, G e N le probabilità assunte che esca rispettivamente una biglia rossa, gialla o nera. Se la scommessa A è preferita alla B, ciò si riflette in una relazione tra le rispettive utilità attese:
€€€) + (1 − N)U(0€)
dove U è la propria funzione di utilità. Assumendo che U(100€) > U(0€) (che si preferisca 100 € a nulla), possiamo riscrivere la relazione come:
R[U(100€) − U(0€)] > N[U(100€) − U(0€
Allo stesso modo, se si preferisce la scommessa D alla C, si ottiene la diseguaglianza:
€€€€€€)
che si semplifica in:
N[U(100€) − U(0€)] > R[U(100€) − U(0€
La contraddizione implica che tali preferenze sono inconsistenti con l'ipotesi dell'utilità attesa.
Generalità del paradosso
Si noti che la forma della funzione di utilità, nonché l'entità della possibile vincita, sono fattori abbastanza irrilevanti: qualunque scommessa si scelga, il premio in caso di vincita e di perdita (0) è lo stesso per cui, in ultima analisi, ci sono solo due possibili esiti: si vince una certa somma, o non si riceve nulla. Perciò, è sufficiente assumere che si preferisca ricevere la somma di denaro prefissata piuttosto che niente (addirittura, neanche questa assunzione è necessaria, dato che la contraddizione si può ottenere dalla dimostrazione precedente anche con U(100€) < U(0€) o U(100€) = U(0€)).
Inoltre, il risultato è valido a prescindere dall'avversione al rischio. Qualsiasi scommessa prevede un rischio. Scegliendo la D, c'è una possibilità su 3 di non ricevere nulla, e 2 possibilità su 3 se si sceglie la A. Se la scommessa A fosse meno rischiosa della B, ne seguirebbe che C lo sarebbe meno della D (e viceversa), quindi non è l'avversione al rischio a motivare la scelta dei partecipanti agli esperimenti. Tuttavia, siccome le esatte probabilità di vincita sono conosciute per le scommesse A e D, ma non per le B e C, sembra affiorare un esempio di avversione all'ambiguità, che non viene considerata dall'ipotesi dell'utilità attesa. È stato dimostrato che il fenomeno si verifica solo quando l'insieme delle scelte consente un confronto tra la proposizione "ambigua" ed una meno vaga (e non quando le proposizioni ambigue sono sottoposte singolarmente).
Possibili interpretazioni
Sono stati effettuati vari tentativi di spiegare le osservazioni di Ellsberg dal punto di vista della teoria della decisione. Siccome l'informazione dell'individuo sulle varie probabilità è incompleta, questi tentativi si concentrano talvolta sulla quantificazione dell'ambiguità non probabilistica che il soggetto affronta - si veda il concetto di incertezza. In altri termini, questi approcci assumono che l'individuo concepisca una probabilità soggettiva (non necessariamente nel senso bayesiano) sugli esiti possibili. Uno di tali tentativi è basato sulla teoria della decisione informazione-incognita. Al soggetto sono date le probabilità esatte di alcuni eventi, nonostante il significato pratico dei valori di probabilità non sia del tutto chiaro. Ad esempio, per quel che riguarda le scommesse descritte, la probabilità di una biglia di un certo colore è 30/90, che è un numero ben preciso; tuttavia, l'individuo potrebbe non distinguere, intuitivamente, tra questo numero e 30/91. Nessuna informazione è disponibile sulla probabilità di altri esiti, per cui l'individuo ha una valutazione soggettiva poco chiara di queste probabilità. A causa dell'ambiguità nelle probabilità dei vari esiti, non è in grado di valutare con precisione il valore atteso delle scommesse. Di conseguenza, non è nemmeno in grado di massimizzare questo valore atteso. L'approccio informazione-incognita assume che l'individuo formula implicitamente dei modelli informazione-incognita sulle probabilità sconosciute e prova quindi a satisficing l'utilità attesa e a massimizzarne la robustezza nei confronti del rischio legato alle probabilità imprecise. Questo approccio può essere sviluppato esplicitamente per dimostrare che le scelte dell'individuo evidenziano proprio l'apparente contraddizione delle preferenze osservata da Ellsberg. Un'altra possibile spiegazione è che questo tipo di situazione stimola un meccanismo di avversione alla delusione. Molti esseri umani assumono che nelle situazioni della vita, se una probabilità non viene rivelata loro è per illuderli. Se le persone effettuano in un esperimento*** scelte analoghe a quelle che farebbero nella vita di tutti i giorni, lo sperimentatore assume la figura di colui che vuole illudere il soggetto e che agisce contro i suoi interessi. Quando si trova davanti alla scelta tra una biglia rossa ed una nera, la probabilità 30/90 è confrontata con la parte inferiore dell'intervallo [0/90, 60/90] (la probabilità di pescare una biglia nera). L’individuo medio si aspetta che ci siano meno biglie nere che gialle perché si aspetta che lo sperimentatore abbia convenienza a metterne più nere che gialle nell’offrire una scommessa del genere. Allo stesso tempo, quando la scelta è tra biglie rosse/gialle e nere/gialle, si tende ad assumere che ci saranno meno di 30 biglie gialle, ovvero meno di quante ci si potrebbe aspettare. Al momento di effettuare una scelta, è possibile che gli individui semplicemente dimentichino che lo sperimentatore non ha la possibilità di modificare il contenuto dell’urna tra le due estrazioni. In situazioni di vita di tutti i giorni, anche se la urna non viene modificata, le persone temerebbero di illudersi anche su questo fronte. Una modifica della teoria dell’utilità che incorpora l’incertezza come concetto distinto dal rischio è quella fondata sull’integrale di Choquet, che fornisce anche una soluzione a questo paradosso.
La storia come pensiero e come azione
La storia come pensiero e come azione di Benedetto Croce è il primo di una serie di saggi che costituiscono l’intera opera pubblicata nel 1938 che porta lo stesso titolo e che è così strutturata:
La storia come pensiero e come azione
Lo storicismo e la sua storia
La storiografia come problema storico
La certezza e la verità storica
Storiografia e politica
Storiografia e morale
Prospettive storiografiche
Considerazioni finali
Appendice
Avvertenza
Nell’introduzione al volume Croce sinteticamente accenna al clima politico in cui l’opera nasce (il fascismo nella sua fase ascendente) e al significato stesso del tema trattato: «Un’insistenza particolare è messa in questo volume sul rapporto tra storiografia e azione pratica» non tanto per respingere le proteste di chi si pone come portatore di «un astratto assolutismo morale» e dichiarando di agire in basi a valori morali assoluti si oppone a quella morale che si invera nella storia e ne assume la realtà. Questa «gente… ha i suoi buoni motivi per porre la moralità fuori dalla storia, ben in alto, la quale posizione ne agevola la riverenza da lontano e l’inosservanza da vicino…» Quindi non rispondere a questi ipocriti oppositori è lo scopo dell’opera ma per mostrare come «il pensiero storico nasce da un travaglio di passione pratica, lo trascende liberandosene», elaborando cioè un pensiero vero che si tradurrà in azione. Il problema sottinteso in questa concezione è quello di stabilire il rapporto tra teoria e pratica: se la storia è conoscenza cosa spinge la teoria a concretarsi nella pratica?
La storicità di un libro di storia
Un libro di storia non va giudicato come un libro di buona letteratura: anche se fosse mal scritto esso conserva il suo pensiero storico. Un’opera di storia non ha la sua validità nell’abbondanza delle notizie che esso riporta poiché in questo caso siamo di fronte alla cronaca non alla storia. Le notizie riportate dalla cronaca per essere storia devono diventare «verità nostra, che val quanto dire, prodotta da noi, sulla nostra esperienza interiore.»
Un libro di storia non è tale se ecciti più o meno la mia immaginazione o mi commuova o mi annoi: in questi casi ci troveremo di fronte a opere di vario genere: poetiche, esortatorie, satiriche.
«Il giudizio di un libro di storia deve farsi, dunque, secondo la sua s t o r i c i t à » intesa come «un atto di comprensione e d’intelligenza» che nasca dall’esigenza pratica che non potrà diventare concreta azione se prima non diventi chiaro il problema teorico da risolvere. «Un bisogno di vita pratica» che può essere «un bisogno morale» che presuppone la conoscenza della situazione in cui ci si trovi per poi agire bene, o un bisogno economico per decidere come conseguire il proprio utile o un bisogno d’altra natura. «Tutte le storie di tutti i tempi e di tutti i popoli» sono nate per soddisfare nuovi bisogni dopo aver resa chiara la «situazione reale» di partenza per la loro soddisfazione. Dalla storia quindi nasce la necessità di capire, rendere chiaro, risolvere un problema teorico che troverà la sua soluzione per una successiva azione nella storia
«Molte volte la storicità di un libro è per noi inerte o morta» lo leggiamo per erudizione, per piacere emotivo ma accade che i bisogni del tempo presente che «si accendono in noi», ci portano a collegarci a quella storia passata finalmente per capirla e tentare di risolvere così i bisogni che quelli che ci precederono avevano risolto.
La verità di un libro di storia
Il bisogno pratico che sta a fondamento di ogni conoscenza storica fa sì che ogni storia sia storia contemporanea, perché per quanto lontani da noi nel tempo siano i fatti che essa tratta «essa è in realtà sempre storia riferita al bisogno e alla situazione presente nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni».
Quelli stessi che nella storiografia costituiscono i documenti storici passerebbero dallo storico inosservati se non suscitassero in lui emozioni, interessi e sentimenti. Ma il bisogno pratico e lo stato d’animo dello storico non possono di per sé costituire storia, questa si avrà quando quel materiale darà luogo alla conoscenza, suprema sintesi di particolare (i fatti) e universale (la loro interpretazione):
« I fatti dimostrano la teoria, e la teoria i fatti »
L’unità di un libro di storia
L’oggetto che rende unitario un libro di storia è il problema che lo storico definisce logicamente a conclusione e soluzione del suo lavoro: si tratta quindi di un’unità logica che non si ritrova in tutti quei libri che pretendono di scrivere storia ma che hanno la loro unità non in un problema ma in una cosa come le storie di una nazione, di una città, di un singolo individuo o di un gruppo d’individui. Queste se svolte in modo coerente sono tutt’al più cronache ordinate riguardo ad un oggetto oppure sono un’incoerente mescolanza di pensieri storici con fantasie.
« …queste morbose e mostruose storie di cose mostruose e morbose si manifestano ai giorni nostri come storie “nazionalistiche” o “razzistiche”, e come “biografie” che per una sorta di consapevolezz che hanno della natura loro, si dicono “romanzate”, cioè si riconoscono da sè non storiche….Quanta e quale letteratura si produca di questa sorte particolarmente e anzi quasi unicamente ai nostri giorni in Germania, sanno tutti. »
Il significato storico della necessità
«Il giudizio nel pensare un fatto lo pensa quale esso è e non già come sarebbe se non fosse quello che è…Questo è il significato della necessità storica.»
La storia non può essere divisa in fatti necessari e in fatti contingenti. Immaginare una storia diversa da quella che è stata “se” si fosse verificato un certo fatto, è un gioco della nostra fantasia.
Una necessità che dobbiamo escludere dalla storia è poi quella che ci fa pensare che ci sia una catena di fatti nella quale i precedenti determinano i successivi, in una sorta di rapporto di causa ed effetto. Ma il concetto di causa appartiene alla scienza e non alla storia e nessuno storico è mai riuscito a dimostrare che un evento si sia prodotto per delle cause determinanti. In realtà noi abbiamo la tendenza a ricercare una causa necessitante nell’evento che attraversiamo quando presupponevano che si verificasse il fatto atteso e invece se ne è verificato uno inaspettato.
È pur vero che nella storia c’è una logica «perché se la logica è nell’uomo è anche nella storia» la quale appunto l’uomo pensa logicamente; ma la logica della storia non è quella che viene chiamata logicità, cioè l’idea che nella storia ci sia un progetto, un piano predeterminato a cui gli avvenimenti si adeguano e si svolgono secondo quanto stabilito, e che tocca allo storico identificare e rivelare. Gli storici siffatti si sono sempre trovati nella difficoltà di trovare i documenti a sostegno di questo progetto trascendente la storia. «Al pari della causalità, il Dio trascendente è straniero alla storia umana…»
Collegata a questa idea della necessità storica è quella che si possa prevedere il corso degli eventi «perché se del programma divino era rivelato l’atto ultimo (per esempio la venuta dell’Anticristo, la fine del mondo…) [di] tutto il resto intermedio tra il presente e quello [...] un qualche tratto ne poteva essere per grazia rivelato a qualche pio uomo…».
Il medesimo atteggiamento si ritrova nella concezione causalistica della storia ma alla fine sia la prima idea di prevedibilità falliva dinanzi alla imperscrutabile volontà di Dio, sia la seconda si trovava avviluppata nella complessità delle cause degli eventi.
La conoscenza storica come tutta la conoscenza
« Non basta dire che la storia è il giudizio storico, ma bisogna soggiungere che ogni giudizio è giudizio storico, o storia senz’altro. Se il giudizio è rapporto di soggetto e predicato, il soggetto, ossia il fatto, quale che esso sia, che si giudica, è sempre un fatto storico, un diveniente, un processo in corso, perché fatti immobili non si ritrovano né si concepiscono nel mondo della realtà. [...] per esempio che l’oggetto che mi ritrovo dinanzi al piede è un sasso e che esso non volerà via da sé come un uccellino al rumore dei miei passi, onde converrà che io lo discosti col piede o col bastone, [anche questo è un fatto storico] perché il sasso è un processo in corso che resiste alle forze di disgregazione o cede solo poco a poco, e il mio giudizio si riferisce a un aspetto della sua storia. »
Ogni conoscenza, come quella rappresentata dal giudizio storico è collegata alla vita, all’azione che interverrà, come nel caso del sasso che dopo aver conosciuto come un impaccio, scanserò dal mio percorso.
Non esiste un conoscere per il conoscere: senza lo stimolo pratico non vi è neppure conoscenza.
Si è voluto anche distinguere una conoscenza filosofica rivolta alle cose del cielo da cui essa attende che le provenga la verità. Ma questa filosofia trascendente è stata sottoposta al giudizio critico della storia che l’ha interpretata come nascente da bisogni storicamente determinati di modo che alla fine è stata “storicizzata” al punto che essa «non è più filosofia ma storia o, che viene a dire il medesimo, filosofia in quanto storia e storia in quanto filosofia.»
Le categorie della storia e le forme dello spirito
Avere escluso la trascendenza dalla storia ha generato l’errore di negare la distinzione delle categorie dal giudizio poiché si dice che quando esprimo un giudizio, ad esempio: «questo quadro è bello» la categoria della bellezza verrà storicizzata, si immedesimerà con quella particolare pittura perdendo ogni carattere di trascendenza.
L’errore qui consiste nella confusione di distinzione e trascendenza. Le categorie infatti non cambiano: il cambiamento riguarda i nostri concetti sulle categorie: cambierà il nostro intendere la bellezza ma la categoria di bellezza rimarrà costante e distinta dalla storia.
La distinzione di azione e pensiero
Una distorta concezione dell’immanenza ha portato a voler negare quello che la filosofia e il senso comune hanno sempre riconosciuto: la distinzione tra il pensiero e l’azione.
Certo il pensiero è anche azione e che quindi «il pensiero non stia fuori dalla vita, ma anzi sia funzione vitale, è da considerare risultamento di tutta la filosofia moderna» ma volere con questo negare che ci sia una distinzione tra conoscenza e volontà, tra pensiero e azione è un sofisma che va superato considerando che il pensiero-conoscenza precede sempre l’azione, la prassi e «se il conoscere è necessario alla praxis, altrettanto la praxis è necessaria al conoscere» quando appunto si osservi come il pensiero attivamente «porga e risolva problemi».
Così pensiero e azione realizzano la circolarità dello spirito mentre «identificato con la volontà e coi fini della volontà, il pensiero cesserebbe di essere creatore di verità e, facendosi tendenzioso, decadrebbe a menzogna; e la volontà e l’azione, non più rischiarata dalla verità, si abbasserebbe a spasimo e furore passionale e patologico.» Ma questo non accade perché lo spirito si oppone a che «gli interessi pratici [cerchino] di attraversare e sviare la logica della verità e di continuo lavora a cangiare la cieca passionalità in illuminata volontà e azione.»
Purtroppo la negazione della unità-distinzione tra pensiero e azione non rimane un’affermazione astratta e assurda poiché «è favorita da ben note malsanie dei nostri tempi [...] Basta guardarsi attorno [...] per trovarsi dinanzi le manifestazioni dell’indifferenza e dell’irriverenza per la critica e la verità e l’attivismo privo di ideale e tuttavia irruente e prepotente»
La storiografia come liberazione dalla storia
In questi tempi malsani assistiamo ad una serie di accuse di essere proprio il pensiero storico, lo “storicismo”, la causa di queste storture; lo si accusa di fatalismo, di passatismo, di quietismo: accuse, atteggiamenti e comportamenti che non hanno a che fare con la storia ma con la morale e tutt’al più con i difetti dello storico come accade con il conservatorismo di Hegel. In vero il pensiero storico esprime tutto l’opposto di quei comportamenti.
Noi siamo prodotti del passato: per compiere azioni nuove e dirompenti con il passato che è in noi: l’unica via è quella di analizzare con il pensiero il passato, «ridurlo a problema mentale, e risolverlo in una proposizione di verità, che sarà l’ideale premessa per la nostra nuova azione e nuova vita.» È del resto quello che accade nella vita comune di tutti noi quando, attraversando una fase difficile, invece di ripiegarci inerti su noi stessi a commiserarci, esaminiamo quali errori abbiamo compiuto, programmiamo come rimediarvi e, infine, agiamo.
La storiografia, intesa come esame critico del passato e fonte di conoscenza vera, ci libera dalla storia del passato e ci avvia all’azione.
La storiografia come premessa della lotta del valore col disvalore
Gli avversari della storiografia sostengono la beatitudine dei popoli privi di storia ed esaltano quella storia fatta di semplici fatti senza alcuna interpretazione di essi così come sosteneva Ranke: «Esporre le cose così come propriamente sono state». Ma in vero i fatti non si possono esporre senza determinarne la qualità: dovremo sempre capire se si tratti di un fatto politico, religioso o di altra natura e per questo sarà necessario giudicarlo, formulare su di esso un giudizio, inteso come atto del pensiero.
Da questo giudizio, inteso come «legame del predicato di esistenza dal predicato qualificativo»[2] è da escludere quello morale che si avanza nei confronti di eventi e personaggi del passato. Questa è veramente una pronunzia di condanna o di assoluzione nei confronti di uomini che non vivono più. Questi ormai «non sono responsabili dinanzi a nessun nuovo tribunale appunto perché uomini del passato, entrati nella pace del passato, e come tali oggetto solo di storia, non sopportano altro giudizio che quello che penetra nello spirito dell’opera loro e li comprende. Li comprende e non già insieme…li perdona, perché ormai stanno al di là dalla severità e dall’indulgenza, come dal biasimo e dalla lode.»
«Solo il giudizio storico, che libera lo spirito dalla stretta del passato…mantiene la sua neutralità , ed attende unicamente a fornire la luce che gli si chiede…ed apre la via allo svolgersi dell’azione» concreta che dovrà travagliarsi per far prevalere il bene contro il male, l’utile contro il dannoso, il bello contro il brutto, il vero contro il falso.
« Il letteratuccio dei vecchi tempi, adulatore dei potenti del giorno, era sempre pronto ed instancabile a sermoneggiare e condannare i personaggi della storia, avvolgendosi nella dignità di storico togato, austero e incorruttibile; tranne il caso che quei personaggi non trovassero nel presente altri potenti che ne prendevano a cuore la riputazione a tutela della loro propria, poiché allora colui prontamente cambiave registro. Bisogna impedire che questo vecchio tipo di storiografo , così adatto ai tempi servili, ricompaia nei nostri tempi, desiderabilmente non servili; ma la sospirata restaurazione della storiografia tribunalizia prenunzia , o certamente favorisce la sua riapparizione. »
La storia come azione
La storiografia, la conoscenza della realtà, si traduce nel fare secondo le quattro forme della vita dello spirito, nella sfera del bello, del vero, dell’utile, del buono tramite un agire che «tutte le anima…il principio della libertà, sinonimo dell’attività o spiritualità , che non sarebbe tale se non fosse perpetua creazione di vita» . La stessa attività è caratterizzata dal progresso che, al di là delle apparenze, non cessa mai di essere nella storia: «non c’è mai decadenza che non sia insieme formazione o preparazione di nuova vita, e, pertanto progresso.»
Gli scettici e i negatori del progresso nella storia sono coloro che si illudono di poter vivere una vita facile e comoda e immaginano un’età di progresso infinito: un’illusione, la loro, destinata a scomparire. Così coloro che non accettano i travagli della vita vissuta negano il progresso relegandolo in un al di là fantasticato.
Anche nella filosofia hegeliana il progresso era concepito come «uno stato terminale e paradisiaco» dove esso si arresta «di sé soddisfatto e beato» giungendo così ad una perfetta stasi dove la vita non è più vita.
L’attività morale
Il fine dell’attività morale, escludendo quella che si limita ad obbedire ai comandamenti divini e quella che afferma che essa consiste nell’ascesi cioè nella rinuncia a vivere, è quello di promuovere la vita.
Le forme dello spirito assolvono già a questo compito con la creazione di opere di bellezza, utilità, verità alle quali la morale aggiunge la volontà di combattere il male per il trionfo del bene. Bene e male sono la vita stessa.
La morale attraversa tutte le forme dello spirito e le loro opere:
« L’attività morale che per un verso non fa alcuna opera particolare, per un altro verso essa le faccia tutte , e regga e corregga l’opera dell’artista e del filosofo, non meno che quella dell’agricoltore, dell’industriale…rispettandole nella loro autonomia e di tutte convalidando l’autonomia col mantenere ciascuna nei suoi confini. »
La storia come storia della libertà
L’asserzione di Hegel che “la storia sia storia di libertà” era inquadrata nella sua concezione dialettica della libertà vista nel suo iniziale nascere, nel successivo crescere ed infine nel raggiungimento di uno stadio finale e definitivo di maturità.
Croce fa proprio questo detto hegeliano chiarendo però che non si vuole «assegnare alla storia il tema del formarsi di una libertà che prima non era e che un giorno sarà, ma per affermare la libertà come l’eterna formatrice della storia, soggetto stesso di ogni storia. Come tale essa è per un verso , il principio esplicativo del corso storico e, per l’altro, l’ideale morale dell’umanità.»
Alcuni storici, senza ben rendersi conto di quello che scrivono, sostengono che ormai la libertà ha abbandonato la scena della storia. Ma affermare che la libertà è morta vorrebbe dire che è morta la vita. Non esiste nella storia un ideale che possa sostituire quello della libertà «che è l’unica che faccia battere il cuore dell’uomo, nella sua qualità di uomo.»
Ma si dice che queste affermazioni sono il tipico parlare del filoso perso in un mondo tutto suo lontano da ogni realtà: di fronte alle sopraffazioni, violenze, persecuzioni e altri simili terribili eventi di cui è ricca la storia umana, sembrebbe che sostenere che la storia sia storia di libertà apparirebbe come una «balordaggine»
Ma la filosofia non si lascia sopraffare dall’immaginazione: essa interpreta razionalmente la realtà. «Così, indagando e interpretando , essa, la quale ben sa come l’uomo che rende schiavo l’altro uomo sveglia nell’altro la coscienza di sé e lo avviva alla libertà, vede serenamente succedere a periodi di maggiore altri di minore libertà, perché quanto più stabilito e indisputato è un ordinamento liberale, tanto più decade ad abitudine, e, scemando nell’abitudine la vigile coscienza di sè stesso e la prontezza della difesa, si dà luogo ad un vichiano ricorso di ciò che si credeva non sarebbe mai riapparso al mondo, e che a sua volta aprirà un nuovo corso.»
Nei tempi in cui è diffusa la libertà gli uomini hanno l’impressione che siano molti quelli che condividono i loro sentimenti, al contrario nei tempi illiberali si ha l’impressione di essere in solitudine o quasi. Ottimistica la prima illusione come pessimistica la seconda. La filosofia renderà chiaro che la storia non è un idillio ma neppure una tragedia di orrori, un dramma dove i protagonoisti sono colpevoli-incolpevoli «misti di bene e di male, e tuttavia il pensiero direttivo è in essa sempre il bene, a cui il male finisce per servire da stimolo…la libertà non può vivere diversamente da come è vissuta e vivrà sempre nella storia, di vita pericolosa e combattente…un mondo di libertà senza contrasti…senza oppressioni [è] un’immagine peggio che della morte, della noia infinita.»
Tecnicamente, in condizioni di incertezza, l’agente economico è un massimizzatore dell’utilità (soggettiva) attesa. Il merito di aver fornito alla teoria economica il fondamento formale di una scienza rigorosa è da ascrivere a John von Neumann e Oskar Morgenstern, e al loro epocale The Theory of Games and Economic Behavior (1944). Il concetto di utilità in economia ha una lunga storia – che non staremo qui a ripercorrere. Von Neumann e Morgenstern riuscirono a trasformare in procedure formali alcune plausibili intuizioni del senso comune circa la decisione umana, e a esprimere la teoria della scelta in condizioni di rischio in forma assiomatica. Con grande senso di modestia, essi intesero il loro contributo come uno stadio preliminare per lo sviluppo della scienza economica. Le loro parole, «necessariamente euristica», vale a dire «di transizione da considerazioni plausibili e non matematiche alle procedure formali della matematica» (p. 7). È questo un passaggio indispensabile nell’evoluzione delle scienze matematizzate, di cui siamo già stati testimoni nel corso della storia della fisica. Von Neumann e Morgenstern erano consapevoli che perché ci siano gli scienziati geniali e rivoluzionari – per esempio, i Keplero o i Newton – occorrono anche gli scienziati intenti alla raccolta dei dati e delle osservazioni – per esempio, i Tycho Brahe. Ma, riconoscevano anche che, negli anni Quaranta,
«niente di tutto ciò è ancora accaduto in economia» (p. 4). Nonostante la mancanza di una base empirica, il tentativo di formalizzare un modello di comportamento razionale in condizioni di rischio ebbe pieno successo. Ignorando la prudenza dei suoi padri fondatori, gran parte della professione vedrà negli assiomi di von Neumann e Morgenstern il solido strato di roccia su cui costruire l’elegante edificio della scienza economica. Ma cosa significa agire razionalmente in condizioni di rischio? La moderna teoria della decisione razionale può essere letta come una traduzione in termini matematici della psicologia del senso comune, secondo la quale ogni azione umana può essere spiegata in base ai desideri e alle credenze dell’agente. Per spiegare il fatto che Giovanni è uscito di casa pochi minuti fa, per esempio, posso citare il suo desiderio di andare a fare la spesa al supermercato, e il suo essere a conoscenza del fatto che il supermercato chiude fra mezz’ora. Secondo il senso comune, un’azione è razionale quando risulta appropriata rispetto alle credenze e ai desideri individuali. Von Neumann e Morgenstern precisano questa idea formulando gli assiomi dell’utilità attesa. Desideri e credenze individuali vengono rappresentati per mezzo, rispettivamente, di ordinamenti di preferenze e funzioni di probabilità. Gli assiomi hanno la funzione di imporre alcune semplici restrizioni o requisiti di coerenza su preferenze e probabilità, in modo da poter distinguere una scelta razionale da una che non lo è. Le versioni più moderne della teoria dell’utilità attesa sono solitamente costruite sulla base di tre assiomi o principi fondamentali: l’assioma di ordinamento (A1), l’assioma di continuità (A2), e l’assioma di indipendenza (A3). Poiché le conseguenze di quasi tutte le nostre decisioni sono incerte (almeno in parte), la teoria della decisione rappresenta gli oggetti della scelta individuale per mezzo di «lotterie» o «prospetti probabilistici». Una semplice lotteria binaria [px + (1 – p)y], per esempio, offre all’agente la prospettiva di ottenere un risultato x con probabilità p, e un risultato y con probabilità 1 – p. Indichiamo dunque con x, y, z, w, … i risultati (detti anche «conseguenze» o «stati del mondo») di una lotteria o prospetto probabilistico; con f la relazione di preferenza; con p, q, … dei valori di probabilità (oggettiva o soggettiva). L’operatore ⇒ rappresenta l’implicazione semplice («se… allora»), mentre ⇔ rappresenta la doppia implicazione («se e soltanto se») e ¬ la negazione («non»). Gli assiomi dell’utilità attesa sono i seguenti:
(A1) f è una relazione d’ordine:
(x f y) ⇒ ¬(y f x) [asimmetria]
(x f y & y f z) ⇒ (x f z) [transitività]
(A2) (x f y f z) ⇔ [px + (1 – p)z f y f qx + (1 – q)z ]
per p e q strettamente fra 0 e 1 [continuità]
(A3) Per qualsiasi p tale che 0 < p ≤ 1,
(x f y) ⇔ [px + (1 – p)z] f [py + (1 – p)z] [indipendenza].
L’assioma di ordinamento costituisce il nucleo della teoria della scelta in condizioni di certezza, o teoria dell’utilità ordinale. Esso comprende due principi: il primo (asimmetria) afferma che se Giovanni preferisce una mela a una pera, non può allo stesso tempo preferire una pera a una mela. Il secondo (transitività) afferma che se Giovanni preferisce una mela a una pera e una pera a una banana, deve al contempo preferire una mela a una banana. L’assioma di continuità è poco realistico ma necessario per ragioni puramente matematiche, che eviteremo di discutere a fondo in questa sede. L’assioma di indipendenza è più importante: esso afferma, intuitivamente, che se Giovanni preferisce unamela a una pera, preferirà anche una lotteria in cui può vincere una mela con probabilità, per esempio, 0,3 e un’automobile con probabilità 0,7 a una lotteria in cui ha la possibilità di vincere una pera con 0,3 e un’automobile con 0,7. Quando due lotterie hanno una o più opzioni in comune, in altri termini, è razionale «astrarre» da queste ultime e concentrarsi sulle altre per decidere quale lotteria scegliere. Utilizzando questi tre assiomi (più gli assiomi classici del calcolo della probabilità) è possibile dimostrare un teorema di rappresentazione dell’utilità attesa. Formalmente, il teorema afferma che se una relazione di preferenza (f) soddisfa (A1), (A2), (A3), allora esiste una funzione reale di utilità U(.) (definita sui risultati delle lotterie) tale che: per tutte le lotterie X e Y, (1) X f Y ⇔ EU(X) > EU(Y),
dove l’utilità attesa EU (Expected Utility) è data dalla somma delle utilità moltiplicate per le probabilità dei risultati di una lotteria: (2) EU = ΣpiU(xi).
Psicologia ed esperimenti in economia
La formula afferma che un agente che sceglie in conformità con gli assiomi precedenti – ed è dunque «razionale» nel senso di von Neumann e Morgenstern – massimizza l’utilità attesa EU. Il modello di von Neumann e Morgenstern è applicabile a situazioni di rischio, nelle quali cioè le probabilità corrispondenti a ogni stato del mondo sono oggettive (come, appunto, nelle vere lotterie). Leonard Savage (1954) ha generalizzato questo modello alle situazioni di incertezza, nelle quali non c’è alcuna ragione oggettiva di assegnare una particolare probabilità agli stati del mondo. In questo caso le probabilità rappresentano gradi di credenza individuali, e la teoria di Savage è detta «teoria dell’utilità soggettiva attesa». In entrambi i casi (rischio e incertezza), come si è detto, i valori di probabilità p, q ecc. devono soddisfare gli assiomi classici del calcolo delle probabilità (l’operatore «∨» rappresenta la disgiunzione «oppure», mentre «&» è la congiunzione «e»):
(P1) Per qualsiasi conseguenza x, 0 ≤ px ≤ 1. [spazio delle probabilità]
(P2) Per l’insieme S = {x, y, …, z} di conseguenze mutualmente esclusive ed
esaustive, pS = 1. [certezza]
(P3) Se x, y, z, … sono conseguenze mutualmente esclusive, allora p(x ∨ y ∨ w
∨ …) = p1x + p2y + p3w + … [additività]
(P4) Per tutte le conseguenze x, y tali che p(y) ≠ 0, p(x|y) = . [probabilità
condizionale].
Poiché la teoria dell’utilità attesa ne costituisce il «mattone» fondamentale, l’economia neoclassica viene spesso definita la scienza del comportamento razionale. Lo studio del comportamento razionale è però anche considerato funzionale
alla comprensione delle cause dei fenomeni economici reali. La teoria della scelta razionale può essere dunque interpretata in due modi non necessariamente incompatibili: come una teoria positiva e/o come una teoria normativa.
Nel primo caso (teoria positiva), essa aspira a fornire una descrizione almeno approssimativamente corretta del comportamento degli esseri umani impegnati in scelte di tipo «economico» (cfr. Friedman e Savage, 1948). Nel secondo, essa intende delineare un modello ideale di come gli individui dovrebbero comportarsi in linea di principio (cfr. Savage, 1954). Si noti che il modello dell’utilità attesa è del tutto vago riguardo agli oggetti (x, y, z, …) ai quali può essere applicato. I risultati delle lotterie, infatti, possono essere situazioni o «stati del mondo» di qualsiasi genere: essere sposato piuttosto che celibe, possedere una moto piuttosto che una bicicletta, mio fratello che sceglie di intraprendere la carriera di avvocato piuttosto che di medico. Solitamente le conseguenze della decisione sono intese come stati del mondo oggettivi, piuttosto che come interpretazioni degli stati del mondo da parte degli agenti economici. Kenneth Arrow (1952) ha introdotto un «principio di estensionalità» per catturare questa assunzione di sfondo. Ma a qualsiasi stato del mondo oggettivo può corrispondere un diverso livello di utilità soggettiva, e non c’è alcuna restrizione di principio riguardo alle fonti dell’utilità:
una persona può apprezzare il lavoro e il denaro, un’altra invece l’ozio e le serate con gli amici, e così via. Gli economisti, tuttavia, per sfuggire alla vacuità e cercare di prevedere le scelte degli individui, tendono a utilizzare dei modelli specifici, costruiti aggiungendo al modello di base della scelta razionale altre assunzioni particolari. Tre sono tipiche:
• egoismo: gli agenti economici massimizzano la propria utilità;
• materialismo: l’utilità degli agenti economici dipende soltanto dalla
quantità di beni consumati;
• utilità decrescente al margine: l’utilità cresce col numero di beni (a più
beni corrisponde più utilità che a meno beni), ma diminuisce al margine
(al consumo del bene n + 1 corrisponde meno utilità che al bene n).
Aggiungendo il principio di
• razionalità: preferenze e credenze degli agenti economici soddisfano gli
assiomi della teoria dell’utilità attesa, otteniamo la versione contemporanea dell’homo oeconomicus di memoria ottocentesca. Perché il modello dell’uomo economico possa essere utilizzato a fini predittivi, è anche importante che le preferenze individuali non cambino troppo rapidamente, ovvero che siano stabili almeno nel breve periodo. Esse devono resistere, in particolare, ai metodi di elicitazione utilizzati per osservare le preferenze: in quanto componenti «strutturali» del comportamento umano, si assume, per esempio, che le preferenze si manifestino allo stesso modo tanto in un processo di scelta quanto in un processo di valutazione o di scambio. È importante ribadire che l’ipotesi che il comportamento umano sia catturato dagli assiomi della scelta non implica affatto che gli esseri umani reali ragionino sulla base di essi. Grazie soprattutto a Friedman e Savage (1948) e Friedman (1953) è corrente l’interpretazione secondo la quale gli esseri umani si comportano «come se» facessero i calcoli necessari per comportarsi in modo razionale. Molti economisti intendono dunque i modelli della scelta razionale come strumenti per la previsione del comportamento umano.
Psicologia ed esperimenti in economia
Di contro, la psicologia cognitiva, per vocazione, non si accontenta di studiare le decisioni razionali come se queste descrivessero le scelte reali. Essa scoperchia la «scatola nera» del processo decisionale per analizzare la concreta capacità della mente umana di codificare ed elaborare l’informazione e di risolvere problemi. La tradizione cognitiva in psicologia riconosce che gli esseri umani sono sistemi capaci di giudizi e di scelte razionali. E accetta pertanto che quella offerta dalla teoria economica sia una buona approssimazione rispetto al comportamento reale. Ma, per quanto approssimativamente buona, è una teoria fortemente incompleta e irrealistica. La psicologia cognitiva sottolinea quindi l’importanza di altri fattori, meno consapevoli ma non meno sistematici, che governano le scelte individuali. Questi fattori hanno a che fare con la percezione, con la formazione delle credenze e la costruzione di modelli mentali che plasmano le rappresentazioni delle varie situazioni che gli individui devono affrontare. Essi riguardano motivi, per così dire, intrinseci; per esempio, le emozioni e le attitudini dei decisori. Riguardano anche la memoria – in particolare la memoria delle decisioni passate e il peso che queste si portano dietro per le decisioni presenti e future. Si tratta di fattori che spesso risentono fortemente del contesto e della situazione in cui una data decisione viene presa e che hanno un effetto non trascurabile sulle decisioni economiche. Proprio l’attenzione per i meccanismi psicologici della decisione ha consentito di accumulare una massa di evidenza comportamentale riguardante le deviazioni sistematiche dai modelli della scelta razionale. A partire dagli anni Settanta, e portando avanti l’eredità di psicologi matematici quali Ward Edwards e Clyde Coombs, Tversky e Kahneman hanno messo a punto una serie di ingegnosi esperimenti volti a mostrare come nel formarsi le proprie aspettative e aggiornare le proprie credenze in condizioni di incertezza i soggetti non sempre impiegano le regole del calcolo della probabilità, e nel prendere decisioni non sempre seguono le strategie che massimizzano l’utilità attesa.
